18-04-2021

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu giełdowego po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie 4 wschodzących indeksów giełdowych z kontynentu amerykańskiego wynosiła dotychczas 14,0 %

W 2020 roku stworzyłem metodę wydm giełdowych.

Na czym ona polega ?

Na początku wybieramy 2 zwykłe średnie ruchome: jedną ze 100 sesji (o kolorze czerwonym) oraz drugą z 200 sesji (o kolorze niebieskim).

Tytułem przykładu popatrzmy na wykres indeks brazylijskiego indeksu rynku akcji Bovespa

Bovespa

BOVESPA

Popatrzmy w którym momencie średnia ze 100 sesji kształtowała się na najwyższym poziomie (osiągnęła szczyt wydmy giełdowej) w okresie pomiędzy następującym najpierw przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od dołu (moment 1) a następującym potem przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od góry (moment 2).

Był to tak zwany szczyt wydmy giełdowej.

Moment 1 pojawił się w dniu 19 marca 2002 roku a moment 2 w dniu 22 lipca 2002 roku.

Szczyt wydmy giełdowej pojawił się w dniu 23 kwietnia 2002 roku.

Mamy więc tutaj 3 momenty: moment 1, szczyt wydmy giełdowej oraz moment 2.

Teraz popatrzmy w którym momencie kurs przebił od dołu poziom szczytu wydmy giełdowej.

Do tego przebicia doszło w dniu 14 maja 2003 roku.

Okres pomiędzy momentem 1 a momentem 2 nazywam wydmą giełdową a następujący potem pierwszy moment przebicia od dołu poziomu szczytu wydmy giełdowej sygnałem kupna.

Sygnał kupna oznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

Przetestowałem metodę wydm giełdowych w grupie 4 wschodzących indeksów giełdowych z kontynentu amerykańskiego. Były to indeksy z Argentyny (Merval), Brazylii (Bovespa), Chile (IPSA)oraz Meksyku (IPC).

Sprawdziłem ile wynosiła średnia 12-miesięczna procentowa zmiana indeksu giełdowego po pojawieniu się sygnału kupna zgodnemu z metodą wydm giełdowych.

Średnia ta była dodatnia i wyniosła 14,0 %.

W poniższym pliku przedstawiłem zestawienie dat kupna i cen kupna (w dniu pojawienia się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych) oraz dat sprzedaży i cen sprzedaży (następujących 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału kupna).

AMERYKA-WYDMY-GIELDOWE

Warto interesować się metodą wydm giełdowych !

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu giełdowego po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie indeksów giełdowych z Azji wynosiła dotychczas 14,7 %

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-indeksu-gieldowego-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-indeksow-gieldowych-z-azji-wynosila-dotychczas-147/

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła dotychczas 25,0 %

http://analizy-rynkowe.pl/12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-wig20-wynosila-dotychczas-250/

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 23,5 %

http://analizy-rynkowe.pl/12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-mwig40-wynosila-dotychczas-235/

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu sWIG80 wynosiła dotychczas 29,7 %

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-swig80-wynosila-dotychczas-297/

Sławomir Kłusek, 18 kwietnia 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

12+