Jednym z moich celów szczegółowych jest podejmowanie prób wykrywania metoda analizy technicznej, które pozwalają generować sygnały kupna, po których pojawieniu się cena aktywu zachowuje się stosunkowo mocno w okresie kolejnych 12 miesięcy.
W poprzednim roku udało mi się wykryć jedną z takich metod. Jest nią metoda wydm giełdowych. Dotychczas sprawdzałem przydatność tej metody na rynku akcji. Teraz natomiast postanowiłem sprawdzić, czy metoda ta działa na rynku surowców.
W tym celu przetestowałem sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych, jakie pojawiły się na wykresach ropy naftowej, miedzi, złota oraz srebra.
Powiedzmy, że nazwiemy tą grupę surowców grupą S-4.
Sprawdziłem ile wynosiła średnia 12-miesięczna procentowa zmiana ceny surowca z grupy S-4 (ropa naftowa, miedź, złota oraz srebra) po pojawieniu się sygnału kupna.
Średnia ta była dodatnia i wyniosła 10,1 %.
Chciałbym zaznaczyć w celach porządkowych, że przez ropę naftową rozumiem tak zwaną ropę naftową WTI.
W poniższym pliku przedstawiłem zestawienie dat kupna i cen kupna (w dniu pojawienia się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych) oraz dat sprzedaży i cen sprzedaży (następujących 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału kupna).
Na czym polega metoda wydm giełdowych ?
Na początku wybieramy 2 zwykłe średnie ruchome: jedną ze 100 sesji (o kolorze czerwonym) oraz drugą z 200 sesji (o kolorze niebieskim).
Sprawdzamy w którym momencie średnia ze 100 sesji kształtowała się na najwyższym poziomie (osiągnęła szczyt wydmy giełdowej) w okresie pomiędzy następującym najpierw przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od dołu (moment 1) a następującym potem przebiciem średniej z 200 sesji przez średnią ze 100 sesji od góry (moment 2).
Jest to tak zwany szczyt wydmy giełdowej.
Mamy więc tutaj 3 momenty: moment 1, szczyt wydmy giełdowej oraz moment 2.
Teraz popatrzmy w którym momencie kurs przebił od dołu poziom szczytu wydmy giełdowej.
Okres pomiędzy momentem 1 a momentem 2 nazywam wydmą giełdową a następujący potem pierwszy moment przebicia od dołu poziomu szczytu wydmy giełdowej sygnałem kupna.
Na poniższym wykresie zaznaczałem sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych na wykresie cen ropy naftowej
ROPA NAFTOWA
Na poniższym wykresie zaznaczałem sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych na wykresie cen miedzi
MIEDŹ
Na poniższym wykresie zaznaczałem sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych na wykresie cen złota
ZŁOTO
Na poniższym wykresie zaznaczałem sygnały kupna zgodne z metodą wydm giełdowych na wykresie cen srebra
SREBRO
O metodzie wydm giełdowych pisałem na przykład w przypadku indeksów rynków akcji z Azji.
Wchodząc w poniższy link można na przykładzie jednego z sygnałów kupna, który pojawił się w przypadku indeksu rynku akcji w Tajlandii SET zobaczyć, jak funkcjonuje metoda wydm giełdowych.
Sławomir Kłusek, 16 lipca 2021 roku
Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.