02-09-2021

średnia 12-miesięczna zmiana indeksu S&P500 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w okresie 1862-2021 ukształtowała się na poziomie 8,7 %.

W poprzednim roku na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ opisałem sposób funkcjonowania metody wydm giełdowych. Przypomnę, że sygnał kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych pojawia się wówczas, gdy kurs przebija od dołu poziom wydmy giełdowej. Generalnie można powiedzieć, że metoda wydm giełdowych polega na odpowiednim wykorzystaniu prostych średnich ruchomych: ze 100 oraz 200 sesji.

Dziś postanowiłem przetestować przydatność metody wydm giełdowych w odniesieniu do indeksu S&P 500. Co ciekawe odpowiednich obliczeń dokonałem za okres 1862-2021. Jest to więc okres bardzo długi. Liczę dzięki temu, że wnioski płynąc z tej analizy będą miały charakter odpowiednio uniwersalny.

Otóż z moich obliczeń wynika, że średnia 12-miesięczna zmiana indeksu S&P500 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych w okresie 1862-2021 ukształtowała się na poziomie 8,7 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

SP500-WYDMY

Opis metody wydm giełdowych można znaleźć z kolei pod tym linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/wydmy/

Sławomir Kłusek, 2 września 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

6+