W poprzednim roku zaproponowałem metodę wydm giełdowych. Mówiąc ogólnie polega ona wykorzystywaniu średnich ruchomych ze 100 oraz 200 sesji.

Generalnie rzecz biorąc zakłada się, że pozycja długa otwierana w danym dniu a zamykana 12 miesięcy później.

Postanowiłem sprawdzić, czy metoda ta może być wykorzystywana w horyzoncie znacznie krótszym, czyli w horyzoncie 1-miesięcznym.

W tym podejściu inwestycyjnym wykorzystywana jest strategia bastiona, której istotą jest między innymi to że, że akcje kupowane są w danym dniu o określonej godzinie a sprzedawane są dokładnie po miesiącu.

W tym celu przetestowałem zachowanie kursów akcji wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 w okresie od 11 maja 2020 roku do 5 marca 2021 roku.

Generalnie rzecz biorąc wykorzystywane są w strategii bastiona dane 1-godzinowe a nie dane dzienne.

Pozycja długa otwierana jest wówczas, gdy pokonywany jest szczyt wydmy giełdowej.

Pozycja długa jest zamykana po 1 miesiącu.

Popatrzmy na przykład.

Na początku wybieramy 2 zwykłe średnie ruchome: jedną ze 100 jednostek (o kolorze czerwonym) oraz drugą z 200 jednostek (o kolorze niebieskim).

Tytułem przykładu popatrzmy na wykres kursu akcji PKO BP.

PKO BP

Popatrzmy w którym momencie średnia ze 100 jednostek kształtowała się na najwyższym poziomie (osiągnęła szczyt wydmy giełdowej, czyli mówiąc krócej szczyt wydmy) w okresie pomiędzy następującym najpierw przebiciem średniej z 200 jednostek przez średnią ze 100 jednostek  od dołu (moment 1) a następującym potem przebiciem średniej z 200 jednostek przez średnią ze 100 jednostek od góry (moment 2).

Moment 1 pojawił się w dniu 9 października 2020 roku o godz. 14.00 a moment 2 w dniu 26 października 2020 roku o godz.17.00.

Szczyt wydmy giełdowej pojawił się w dniu 15 października o godz. 12.00.

Mamy więc tutaj 3 momenty: moment 1, szczyt wydmy giełdowej oraz moment 2.

Teraz popatrzmy w którym momencie kurs przebił od dołu poziom szczytu wydmy giełdowej.

Do tego przebicia doszło w dniu 9 listopada 2020 roku o godz. 13.00.

Okres pomiędzy momentem 1 a momentem 2 nazywam wydmą giełdową a następujący potem pierwszy moment przebicia od dołu poziomu szczytu wydmy giełdowej sygnałem kupna.

Sygnał kupna oznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

Pozycja długa zamykana jest dokładnie po 1 miesiącu od momentu nabycia akcji, czyli w dniu 9 grudnia 2020 roku o godz. 13.00

Przetestowałem zaprezentowaną strategię bastiona grupie akcji spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 w od 11 maja 2020 roku do 5 marca 2021 roku.

Sprawdziłem ile wynosiła średnia 1-miesieczna procentowa zmiana kursu akcji po pojawieniu się sygnału kupna.

W poniższym pliku przedstawiłem zestawienie dat kupna i cen kupna (w dniu pojawienia się sygnału kupna zgodnie ze strategią bastiona ) oraz dat sprzedaży i cen sprzedaży (następujących 1 miesiac po pojawieniu się sygnału kupna).

Średnia ta była dodatnia i wyniosła 7,1 %.

BASTION-08-03-2021

Jak na okres 1 miesiąca jest to wielkość całkiem zadawalająca.

Zachęcam do samodzielnego testowania przydatności strategii bastiona.

W tym celu można wykorzystać dane ze strony https://stooq.pl/

Przykładowo wchodząc w link dotyczący akcji jakieś spółki a następnie w dział ,,Wykres HTML” można wejść do działu ,,oscylatory” a następnie wejść do pozycji ,,movig average” aby narysować średnie ruchome ze 100 oraz 200 jednostek na wykresie stworzonym w oparciu o dane 1-godzinowe.

Sławomir Kłusek, 8 marca 2021 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.